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如何利用波动率挑选50ETF期权合约?

发表于 2019-07-24 作者:上证50ETF期权运营中心 浏览
  波动率是影响50ETF期权价格其中一个很重要的因素。选择低波动率的50ETF期权合约,风险比较小,收益可能会更大,如何选择低波动率的50ETF期权合约,小编和大家一起分享两种判断方法。
 
如何利用波动率挑选50ETF期权合约
 
  波动率分级法
 
  波动率具有均值回复特性,通过分析波动率的历史数据,可以大致确定其波动范围,除非后期标的资产超预期波动,否则波动率有极高概率在该范围内波动。
 
  我们可以将波动率按照大小分为高、中、低三个级别。
 
  当波动率位于高级别区域时,可以认为此时波动率偏高,相应的期权价格偏高,且有理由相信未来波动率有下降趋势,适合进行卖出期权操作。
 
  当波动率位于低级别区域时,可以认为此时波动率偏低,相应的期权价格偏低,有理由相信未来波动率有上涨趋势,适合进行买入期权操作。
 
  与历史波动率对比法
 
  历史波动率是指标的资产在过去一段时间内所表现出的波动状况,通过统计方法,利用资产历史价格数据计算而得。
 
  它的数值客观描述了标的资产过去已实现的波动范围,是对期权波动率的可靠参考,因此将期权波动率和历史波动率做比较,也能判断期权波动率的相对高低。
 
  一般而言,期权波动率与历史波动率不会长时间相差太多,当期权波动率高于历史波动率一定程度时,可以认为期权波动率是高估的;反之,当期权波动率低于历史波动率一定程度时,可以认为期权波动率是低估的。
 
  二者差异程度大小的阈值,通过历史数据分析是相对可靠的获取途径。

       以上就是小编为大家总结的利用波动率分级法和与历史波动率对比法挑选50ETF期权合约的方法,希望对您的投资有帮助!


 
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