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50ETF期权7月份合约快到期时,时间衰减影响会很大!

发表于 2019-07-18 作者:上证50ETF期权运营中心 浏览
  一、行情简述
 
  又是一天窄幅震荡的行情,辛辛苦苦盯一天,可50ETF期权的波动还是不大,全天围绕日内均线非常窄幅的震荡,一分钱玩一天。
 
50ETF期权今日行情简述
 
  二、50ETF期权表现
 
  和昨日一样,认购期权跌幅较大,实值认沽小涨,虚值认沽下跌。买方很着急,卖方很安心。
 
50ETF期权表现
 
  三、特色事件
 
  有人会觉得,为什么现在标的天天下跌,但是买期权怎么还是没赚钱。但是卖方躺赚了。
 
  其实现在的标的波动很窄,波动率也没有大的变化,就在21%附近晃悠。
 
  但是对于50ETF期权七月合约来说,目前影响最大的就是时间价值,当其他因素都没有大的变化时,期权价格里内在价值之外的价值会随着到期日的临近尽快减少,不管多么花哨华丽的波动率,GAMMA,VEGA,到期日通通归零,蒸发的无处可寻。
 
  甚至有时候,虚值期权并不会跟随标的的小幅波动,而是坚持自己的走势——一路向东南。
 
50ETF期权七月合约
 
  四、策略马后炮
 
  早盘低开时先平卖购50ETF期权,再做一笔卖沽,随后保持平衡双卖。卖出宽跨继续保持,周五下午择机减仓,等周一开盘再看。
 
购50ETF期权


 
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